Для рассматриваемой торговой системы нам важно знать среднедневную волатильность валютных пар. Это необходимо для определения интервала между размещаемыми лимит-ордерами. Волатильность за 17 ноября составила:
EURUSD - 181 пункт
GBPUSD - 118 пунктов
USDJPY - 81 пункт
USDCHF - 149 пунктов
EURJPY - 115 пунктов
EURGBP - 76 пунктов
USDCAD - 152 пункта
AUDUSD - 143 пункта
NZDUSD - 94 пункта
AUDJPY - 108 пунктов
CADJPY - 108 пунктов
NZDJPY - 72 пункта
GBPJPY - 88 пунктов
GBPCHF - 172 пункта
Комментариев нет:
Отправить комментарий